పుస్తకాల శోధన
పుస్తకాలు
మాకు మద్దతు ఇవ్వాలనుకుంటే
సైన్ ఇన్ చేయండి
సైన్ ఇన్ చేయండి
మరిన్ని ఫీచర్లను యాక్సెస్ చేయడానికి
వ్యక్తిగత సిఫార్సులు
Telegram బాట్
డౌన్లోడ్ చరిత్ర
ఇమెయిల్ లేదా Kindle కు పంపండి
పుస్తకాల జాబితాలను నిర్వహించండి
ఇష్టమైన వాటికి సేవ్ చేయండి
వ్యక్తిగతమైన
పుస్తక అభ్యర్థనలు
అన్వేషించండి
Z-సిఫార్సు చేయండి
పుస్తక సేకరణలు
అత్యంత ప్రజాదరణమైనవి
వర్గాలు
సహకారం
మాకు మద్దతు ఇవ్వాలనుకుంటే
అప్లోడ్లు
Litera Library
కాగితపు పుస్తకాలను విరాళంగా ఇవ్వండి
కాగితపు పుస్తకాలను జోడించండి
Search paper books
నా LITERA Point
కీలక పదాల శోధన
Main
కీలక పదాల శోధన
search
1
Quantitative Energy Finance Modeling, Pricing, and Hedging in Energy and Commodity Markets
Springer New York : Imprint : Springer
Benth
,
Fred Espen
,
Kholodnyi
,
Valery A.
,
Laurence
,
Peter
prices
electricity
price
spot
market
risk
markets
lévy
investment
models
function
options
processes
spike
demand
pricing
spikes
option
premium
approach
regime
commodity
ŝt
modelling
stochastic
density
journal
financial
rate
λt
capacity
optimal
sect
contracts
exp
delivery
fuel
mathematical
valuation
expected
values
analysis
negative
dynamics
ŝ
tϒ
methods
swing
period
ψ̂t
సంవత్సరం:
2014
భాష:
english
ఫైల్:
PDF, 8.52 MB
మీ ట్యాగ్లు:
0
/
0
english, 2014
2
Quantitative Energy Finance Modeling, Pricing, and Hedging in Energy and Commodity Markets
Springer New York : Imprint : Springer
Benth
,
Fred Espen
,
Kholodnyi
,
Valery A.
,
Laurence
,
Peter
prices
electricity
price
spot
market
risk
markets
lévy
investment
models
function
options
processes
spike
demand
pricing
spikes
option
premium
approach
regime
commodity
ŝt
modelling
stochastic
density
journal
financial
rate
λt
capacity
optimal
sect
contracts
exp
delivery
fuel
mathematical
valuation
expected
values
analysis
negative
dynamics
ŝ
tϒ
methods
swing
period
ψ̂t
సంవత్సరం:
2014
భాష:
english
ఫైల్:
PDF, 6.97 MB
మీ ట్యాగ్లు:
0
/
0
english, 2014
3
Quantitative Energy Finance: Modeling, Pricing, and Hedging in Energy and Commodity Markets
Springer-Verlag New York
René Aïd (auth.)
,
Fred Espen Benth
,
Valery A. Kholodnyi
,
Peter Laurence (eds.)
prices
electricity
price
spot
market
risk
markets
lévy
investment
models
function
options
processes
spike
demand
pricing
spikes
option
premium
approach
regime
commodity
ŝt
modelling
stochastic
density
journal
financial
rate
λt
capacity
optimal
sect
contracts
exp
delivery
fuel
mathematical
valuation
expected
values
analysis
negative
dynamics
ŝ
tϒ
methods
swing
period
ψ̂t
సంవత్సరం:
2014
భాష:
english
ఫైల్:
PDF, 6.97 MB
మీ ట్యాగ్లు:
0
/
0
english, 2014
1
ఈ లింక్
ని అనుసరించండి లేదా టెలిగ్రామ్లో "@BotFather" బాట్ను కనుగొనండి
2
/ newbot ఆదేశాన్ని పంపండి
3
మీ చాట్బాట్ కోసం పేరును పేర్కొనండి
4
బాట్ కోసం వినియోగదారు పేరును ఎంచుకోండి
5
BotFather నుండి పూర్తి చివరి సందేశాన్ని కాపీ చేసి ఇక్కడ అతికించండి
×
×